قياس أثر المخاطر المصرفية على الربحية في المصارف الليبية خلال الفترة من 2012 حتى 2017

بخيت، محمد بهاء الدين محمد; جيب الله، جمال جبريل; صقر، أحمد

Article Details

قياس أثر المخاطر المصرفية على الربحية في المصارف الليبية خلال الفترة من 2012 حتى 2017

Authors:

بخيت، محمد بهاء الدين محمد | جيب الله، جمال جبريل | صقر، أحمد

Publisher:

جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية

Journal:

المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 2019 Vol.10 Issue 3, pp.248-280

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2019

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001194710

pISSN:

2090-3782

Keywords:

Abstract:

 تهتم البنوك بدراسة المخاطر المصرفية نتيجة للمشاكل التي تواجه الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص ومن ثم تنشا المخاطر، وتلخصت مشكلة الدراسة في دراسة المخاطر البنكية وأثرها على مؤشرات الربحية خلال الفترة من العام 2012 حتى 2017 بالتطبيق على كافة المصارف الليبية من خلال الإجابة على التساؤلات الرئيسية للدراسة وهي: ما هو مستوى مخاطر الائتمان على المصارف التجارية في ليبيا؟ وما هو مستوى مخاطر السيولة على المصارف التجارية في ليبيا؟ وما هو مستوى مخاطر التشغيل على المصارف التجارية في ليبيا؟ وما هو مستوى مخاطر راس المال على المصارف التجارية في ليبيا؟ وما هو مستوى مخاطر الاختلاف بين مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر راس المال التي تواجه المصارف التجارية في ليبيا؟ 
وتمثلت أهداف الدراسة دراسة طبيعة المخاطر المصرفية ممثلة في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر راس المال كمتغيرات مستقلة وتأثيرها على الربحية كمتغير تابع ومن خلال إجراء الاختبارات الإحصائية للبيانات الفعلية للدراسة باستخدام برنامج SPPS توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مخاطر الائتمان والربحية ممثلا في معدل العائد على الأصول وهامش الفائدة الصافي وهامش ربح الإيرادات، ووجود علاقة عكسية بين مخاطر السيولة وبين الربحية ممثلا في معدل العائد على الأصول وهامش الفائدة الصافي وهامش ربح الإيرادات، ووجود علاقة عكسية بين مخاطر التشغيل وبين الربحية ممثلا في هامش الفائدة الصافي وهامش ربح الإيرادات، بينما وجود علاقة طردية بين مخاطر التشغيل وبين الربحية ممثلا في معدل العائد على الأصول، ووجود علاقة عكسية بين مخاطر رأس المال وبين الربحية ممثلا في كلا من معدل العائد على الأصول وهامش الفائدة الصافي وهامش ربح الإيرادات.
وتوصي الدراسة بضرورة الأخذ بنتائج معاملات الانحدار التي تم التوصل إليها مما تساعد متخذي القرار بالتنبؤ بحجم الأثر الناتج من المخاطر على معدلات الأداء.
                  Banks tend to study banking risks as a result of the problems faced by the economy in general and the banking sector in particular, hence the risks. The problem of the study is summarized in the study of banking risks and their impact on profitability indicators during the period from 2012 to 2017 with application to all Libyan banks by answering the main questions of the study: What is the level of credit risk for commercial banks in Libya? What is the level of operating risk for commercial banks in Libya? What is the level of capital risk for commercial banks in Libya? What is the level of risk of divergence between liquidity risks, credit risks, operating risks and capital risks faced by commercial banks in Libya?
The objectives of the study included studying the nature of banking risks represented by credit risk, liquidity risk, operating risk and capital risk as independent variables and their effect on profitability as a dependent variable.  By conducting statistical tests of the actual data of the study using SPPS program, the study concluded that there is an inverse relationship between credit risk and profitability represented by the rate of return on assets, net interest margin and profit margin. It also found that there is an inverse relationship between liquidity risk and profitability represented by the rate of return on assets, net interest margin and income margin and an inverse relationship between operating risks and profitability represented by the net interest margin and the income margin. The study further found the presence of a direct relationship between operating risks and profitability represented by the rate of return on assets and the inverse relationship between capital risk and profitability represented by both the rate of return on assets, the net interest margin and the income margin.
The study recommends that the results of the obtained regression factors should be taken into consideration to help decision-makers predict the magnitude of the impact of risk on performance rates.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018.

Article Details

قياس أثر المخاطر المصرفية على الربحية في المصارف الليبية خلال الفترة من 2012 حتى 2017

Authors:

بخيت، محمد بهاء الدين محمد | جيب الله، جمال جبريل | صقر، أحمد

Publisher:

جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية

Journal:

المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 2019 Vol.10 Issue 3, pp.248-280

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2019

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001194710

pISSN:

2090-3782

المخاطر المالية

إدارة المخاطر

إدارة الأرباح

البنوك التجارية

ليبيا

Issues

Article Details

قياس أثر المخاطر المصرفية على الربحية في المصارف الليبية خلال الفترة من 2012 حتى 2017

Authors: بخيت، محمد بهاء الدين محمد | جيب الله، جمال جبريل | صقر، أحمد

Publisher: جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية

Journal: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 2019 Vol.10 Issue 3, pp.248-280

Document Type: Article

Publication Date: 1/2019

Document Language: Arabic

Document ID (Org No.): 2001194710

pISSN: 2090-3782

المخاطر المالية

إدارة المخاطر

إدارة الأرباح

البنوك التجارية

ليبيا

Issues

Authors:

بخيت، محمد بهاء الدين محمد | جيب الله، جمال جبريل | صقر، أحمد

Publisher:

جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية

Journal:

المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 2019 Vol.10 Issue 3, pp.248-280

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2019

Document Language:

Arabic

Document ID (Org No.):

2001194710

pISSN:

2090-3782