TÜRK TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ  RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ TEMELİNDE BANKA SIRALAMASI

İlyas AKHİSAR; K. Batu TUNAY

Article Details

TÜRK TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ TEMELİNDE BANKA SIRALAMASI

Authors:

İlyas AKHİSAR | K. Batu TUNAY

Publisher:

Ankara Hacı Bayram Veli University

Main Topics:

Sociology and anthropology

Journal:

Journal of Banking and Financial Research 2017 Vol.4 Issue 1, pp.1-20

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2017

Document Language:

Turkish

Document ID (Org No.):

2000928212

Frequency:

Bi-Annual

eISSN:

2148-4090

pISSN:

2148-4090

Keywords:

Abstract:

 


In the study, the
determinants of the credit risk of commercial banks were analyzed and then the
banks ranked,
according to risks taken into consideration during the sample period, based on
the variables found to be significant. The empirical analyzes included 27
commercial banks operating in the Turkish Banking Sector for the period
2004-2014. The determinants of credit risk are modeled in the frame of findings
of international experimental studies. In this context, dynamic panel data
models are estimated by using bank-specific and macroeconomic variables. Then,
TOPSIS analysis was applied on the variables giving meaningful coefficient
values. Significant coefficients obtained from the prediction of dynamic models
are considered as variable weights in the TOPSIS analysis. Findings show that
both bank-specific and macroeconomic variables have strong effects on credit
risk. In particular, it has been determined that the contraction in the volume
of economic activity and macro instability have increased the credit risk. The
TOPSIS analysis shows that the ranking of credit risk in the post-2007 period
has changed, and since then public banks have taken the first three orders, but
the major private banks have gone out of the market first.


.

 


Çalışmada
ticari bankaların kredi risklerinin belirleyicileri analiz edilmiş ve ardından
anlamlı bulunan değişkenlerden hareketle örneklem döneminde ele alınan bankalar
riskliliklerine göre sıralanmıştır. Yapılan deneysel analizler 2004-2014
döneminde Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren 27 ticari bankayı kapsamaktadır.
Kredi riskinin belirleyicileri, uluslararası deneysel çalışmaların bulguları
doğrultusunda modellenmiştir. Bu bağlamda bankaya özgü ve makro ekonomik
değişkenleri kapsayan dinamik bir panel veri modelleri tahmin edilmiştir.
Ardından anlamlı katsayı değerleri veren değişkenler ile TOPSIS analizi
uygulanmıştır. Dinamik modellerin tahmininden elde edilen anlamlı katsayılar,
TOPSIS analizinde değişken ağırlıkları olarak dikkate alınmıştır. Bulgular hem
bankaya özgü hem de makro ekonomik değişkenlerin kredi riski üzerinde güçlü
etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle ekonomik faaliyet hacmindeki
daralma ve makro istikrarsızlıkların kredi riskini arttırdığı belirlenmiştir.
TOPSIS analizleri ise, 2007 sonrası dönemde kredi riski sıralamasının değiştiğini,
bu tarihten itibaren kamu bankaların ilk üç sırayı almasına karşın, önemli özel
sermayeli milli bankaların ilk onun dışına çıktığını göstermiştir.


.

Article Details

TÜRK TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ TEMELİNDE BANKA SIRALAMASI

Authors:

İlyas AKHİSAR | K. Batu TUNAY

Publisher:

Ankara Hacı Bayram Veli University

Main Topics:

Sociology and anthropology

Journal:

Journal of Banking and Financial Research 2017 Vol.4 Issue 1, pp.1-20

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2017

Document Language:

Turkish

Document ID (Org No.):

2000928212

Frequency:

Bi-Annual

eISSN:

2148-4090

pISSN:

2148-4090

Ticari Bankacılık

Kredi Riski

Dinamik Panel Veri

TOPSIS

Issues

Article Details

TÜRK TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ TEMELİNDE BANKA SIRALAMASI

Authors: İlyas AKHİSAR | K. Batu TUNAY

Publisher: Ankara Hacı Bayram Veli University

Main Topics: Sociology and anthropology

Journal: Journal of Banking and Financial Research 2017 Vol.4 Issue 1, pp.1-20

Document Type: Article

Publication Date: 1/2017

Document Language: Turkish

Document ID (Org No.): 2000928212

Frequency: Bi-Annual

eISSN: 2148-4090

pISSN: 2148-4090

Ticari Bankacılık

Kredi Riski

Dinamik Panel Veri

TOPSIS

Issues

Authors:

İlyas AKHİSAR | K. Batu TUNAY

Publisher:

Ankara Hacı Bayram Veli University

Main Topics:

Sociology and anthropology

Journal:

Journal of Banking and Financial Research 2017 Vol.4 Issue 1, pp.1-20

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2017

Document Language:

Turkish

Document ID (Org No.):

2000928212

Frequency:

Bi-Annual

eISSN:

2148-4090

pISSN:

2148-4090