ANALYSIS OF THE TURKISH BANKING SECTOR'S REACTION TO THE COVID-19 PANDEMIC WITH STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TEST

Selvihan Taşdelen

Article Details

ANALYSIS OF THE TURKISH BANKING SECTOR'S REACTION TO THE COVID-19 PANDEMIC WITH STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TEST

Authors:

Selvihan Taşdelen

Publisher:

Nevsehir Haci Bektas Veli University

Journal:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Vol.13 Issue 2, pp.1098-1110

Document Type:

Article

Publication Date:

6/2023

Document Language:

Turkish

Document ID (Org No.):

2001294566

pISSN:

2149-3871

Keywords:

Abstract:

 COVID-19 pandemisinden, dünya genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere tüm sektörler etkilenmiştir. Dünya çapında küresel faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Salgının ekonomik etkileri değerlendirildiğinde ise, birçok sektör, salgını önlemek için alınan tedbirler neticesinde kriz noktasına gelmiş ve büyük bir çıkmaz içerisine girmiştir. Bankacılık sektörüde, pandeminin etkilerini en aza indirmek için çeşitli kararlar ve tedbirler almıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin Türk bankacılık sektörüne olan etkilerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığının ilk vakayı açıkladığı 11.03.2020 tarihi ile vaka sayısının kamuoyuna açıklanmasının bırakıldığı 05.07.2021 tarihleri arasındaki BIST bankacılık endeksi günlük verileri incelenmiştir. Çalışmada, Bist banka verisi, bağımlı değişken olarak alınırken, bu değişkeni etkilediği düşünülen vaka sayısı, korku endeksi, döviz kuru ve Uluslararası sermaye endekslerinin ortalaması MSCI verileri ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Bu çalışmada öncelikle verilerin durağanlığı test edilmiş, daha sonra durağan hala gelen verilerin birim kök içerme durumlarını tespit etmek için yapısal kırılma tarihlerinin dışsal olarak belirlendiği Zivot-Andrews birim kök testi ZA uygulanılmıştır. ZA analizine göre BİST İşlem hacmi, korku endeksi ve döviz kuru hacminde anlamlı kırılmalar tespit edilmiştir. Çalışmanın genel sonuçları ekonomi yönetimleri ve merkez bankaları açısından öneri niteliği taşımaktadır.

 COVID-19 pandemisinden, dünya genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere tüm sektörler etkilenmiştir. Dünya çapında küresel faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Salgının ekonomik etkileri değerlendirildiğinde ise, birçok sektör, salgını önlemek için alınan tedbirler neticesinde kriz noktasına gelmiş ve büyük bir çıkmaz içerisine girmiştir. Bankacılık sektörüde, pandeminin etkilerini en aza indirmek için çeşitli kararlar ve tedbirler almıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin Türk bankacılık sektörüne olan etkilerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığının ilk vakayı açıkladığı 11.03.2020 tarihi ile vaka sayısının kamuoyuna açıklanmasının bırakıldığı 05.07.2021 tarihleri arasındaki BIST bankacılık endeksi günlük verileri incelenmiştir. Çalışmada, Bist banka verisi, bağımlı değişken olarak alınırken, bu değişkeni etkilediği düşünülen vaka sayısı, korku endeksi, döviz kuru ve Uluslararası sermaye endekslerinin ortalaması MSCI verileri ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Bu çalışmada öncelikle verilerin durağanlığı test edilmiş, daha sonra durağan hala gelen verilerin birim kök içerme durumlarını tespit etmek için yapısal kırılma tarihlerinin dışsal olarak belirlendiği Zivot-Andrews birim kök testi ZA uygulanılmıştır. ZA analizine göre BİST İşlem hacmi, korku endeksi ve döviz kuru hacminde anlamlı kırılmalar tespit edilmiştir. Çalışmanın genel sonuçları ekonomi yönetimleri ve merkez bankaları açısından öneri niteliği taşımaktadır.

 COVID-19 pandemisinden, dünya genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere tüm sektörler etkilenmiştir. Dünya çapında küresel faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Salgının ekonomik etkileri değerlendirildiğinde ise, birçok sektör, salgını önlemek için alınan tedbirler neticesinde kriz noktasına gelmiş ve büyük bir çıkmaz içerisine girmiştir. Bankacılık sektörüde, pandeminin etkilerini en aza indirmek için çeşitli kararlar ve tedbirler almıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin Türk bankacılık sektörüne olan etkilerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığının ilk vakayı açıkladığı 11.03.2020 tarihi ile vaka sayısının kamuoyuna açıklanmasının bırakıldığı 05.07.2021 tarihleri arasındaki BIST bankacılık endeksi günlük verileri incelenmiştir. Çalışmada, Bist banka verisi, bağımlı değişken olarak alınırken, bu değişkeni etkilediği düşünülen vaka sayısı, korku endeksi, döviz kuru ve Uluslararası sermaye endekslerinin ortalaması MSCI verileri ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Bu çalışmada öncelikle verilerin durağanlığı test edilmiş, daha sonra durağan hala gelen verilerin birim kök içerme durumlarını tespit etmek için yapısal kırılma tarihlerinin dışsal olarak belirlendiği Zivot-Andrews birim kök testi ZA uygulanılmıştır. ZA analizine göre BİST İşlem hacmi, korku endeksi ve döviz kuru hacminde anlamlı kırılmalar tespit edilmiştir. Çalışmanın genel sonuçları ekonomi yönetimleri ve merkez bankaları açısından öneri niteliği taşımaktadır.

 COVID-19 pandemisinden, dünya genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere tüm sektörler etkilenmiştir. Dünya çapında küresel faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Salgının ekonomik etkileri değerlendirildiğinde ise, birçok sektör, salgını önlemek için alınan tedbirler neticesinde kriz noktasına gelmiş ve büyük bir çıkmaz içerisine girmiştir. Bankacılık sektörüde, pandeminin etkilerini en aza indirmek için çeşitli kararlar ve tedbirler almıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin Türk bankacılık sektörüne olan etkilerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığının ilk vakayı açıkladığı 11.03.2020 tarihi ile vaka sayısının kamuoyuna açıklanmasının bırakıldığı 05.07.2021 tarihleri arasındaki BIST bankacılık endeksi günlük verileri incelenmiştir. Çalışmada, Bist banka verisi, bağımlı değişken olarak alınırken, bu değişkeni etkilediği düşünülen vaka sayısı, korku endeksi, döviz kuru ve Uluslararası sermaye endekslerinin ortalaması MSCI verileri ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Bu çalışmada öncelikle verilerin durağanlığı test edilmiş, daha sonra durağan hala gelen verilerin birim kök içerme durumlarını tespit etmek için yapısal kırılma tarihlerinin dışsal olarak belirlendiği Zivot-Andrews birim kök testi ZA uygulanılmıştır. ZA analizine göre BİST İşlem hacmi, korku endeksi ve döviz kuru hacminde anlamlı kırılmalar tespit edilmiştir. Çalışmanın genel sonuçları ekonomi yönetimleri ve merkez bankaları açısından öneri niteliği taşımaktadır.

Article Details

ANALYSIS OF THE TURKISH BANKING SECTOR'S REACTION TO THE COVID-19 PANDEMIC WITH STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TEST

Authors:

Selvihan Taşdelen

Publisher:

Nevsehir Haci Bektas Veli University

Journal:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Vol.13 Issue 2, pp.1098-1110

Document Type:

Article

Publication Date:

6/2023

Document Language:

Turkish

Document ID (Org No.):

2001294566

pISSN:

2149-3871

Bankacılık Endeksi

Covid-19

Yapısal Kırılma Testi

Issues

Article Details

ANALYSIS OF THE TURKISH BANKING SECTOR'S REACTION TO THE COVID-19 PANDEMIC WITH STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TEST

Authors: Selvihan Taşdelen

Publisher: Nevsehir Haci Bektas Veli University

Journal: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Vol.13 Issue 2, pp.1098-1110

Document Type: Article

Publication Date: 6/2023

Document Language: Turkish

Document ID (Org No.): 2001294566

pISSN: 2149-3871

Bankacılık Endeksi

Covid-19

Yapısal Kırılma Testi

Issues

Authors:

Selvihan Taşdelen

Publisher:

Nevsehir Haci Bektas Veli University

Journal:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Vol.13 Issue 2, pp.1098-1110

Document Type:

Article

Publication Date:

6/2023

Document Language:

Turkish

Document ID (Org No.):

2001294566

pISSN:

2149-3871