Measuring the Accuracy of Forecasting Using Integrated VAR Models

Elmor, Niveen Ali Mohammed

Article Details

Measuring the Accuracy of Forecasting Using Integrated VAR Models

Authors:

Elmor, Niveen Ali Mohammed

Publisher:

جامعة بورسعيد - كلية التجارة

Journal:

مجلة البحوث المالية والتجارية Vol.2017 Issue 1, pp.1-25

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2017

Document Language:

English

Document ID (Org No.):

2001200527

pISSN:

2090-5327

Keywords:

Abstract:

 This study addressed the problem of prediction integration. Different weighting methods are applied to different VAR models. Some economic time series such as unemployment rates, economic growth rates and the general government expenditure series are used to study their effect on each other through the use of VAR , VARX and SVAR models. An evaluation of the integration between predections is presented. The results showed that the combined models prediction is better than normal models. The BICW method is the best combining method.
                  تتمثل مشكله الدراسة في أن عملية الدمج بين التنبؤات تعتبر عمليه إحصائية معقده ولذلك وجب على الدراسة طريقه الأوزان المختلفة لتطبيق عملية الدمج على النماذج الناتجة من استخدام أسلوب متجه الانحدار الذاتي بأساليب مختلفة. وتتمثل أيضا مشكله البحث في عرض بعض السلاسل الزمنية الاقتصادية كمعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي وسلسلة الإنفاق الحكومي العام وذلك لدراسة أيا من السلاسل له تأثير على الأخر وذلك من خلال استخدام أسلوب متجه الانحدار الذاتي VAR وأسلوب متجه الانحدار الذاتي المدمج. أثبتت الدراسة إحصائيا أن الإنفاق العام الحكومي يعتبر متغير أساسي داخلي في التحليل الأخصائي وذلك لما له تأثير على النموذج الإحصائي وثبت أيضا قدره النماذج المدمجة على التنبؤ أفضل من النماذج العادية بالطرق التقليدية كما أوضحت الدراسة أن طريقة الأوزان BICW تعتبر من أفضل طرق الدمج المستخدمة لدمج التنبؤات. كما توصي الدراسة باستخدام طرق الأوزان وذلك لتحسين القدرة التنبؤية للسلاسل الزمنية وذلك لأنها تعطي أفضل النتائج. كما توصي الدراسة باستخدام طريقة BICW للدمج وذلك لأنها تعطي نماذجها المدمجة أفضل قدرة تنبؤية.

Article Details

Measuring the Accuracy of Forecasting Using Integrated VAR Models

Authors:

Elmor, Niveen Ali Mohammed

Publisher:

جامعة بورسعيد - كلية التجارة

Journal:

مجلة البحوث المالية والتجارية Vol.2017 Issue 1, pp.1-25

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2017

Document Language:

English

Document ID (Org No.):

2001200527

pISSN:

2090-5327

البطالة

النمو الاقتصادي

الإنفاق الحكومي

السلاسل الزمنية

نماذج VAR

Issues

Article Details

Measuring the Accuracy of Forecasting Using Integrated VAR Models

Authors: Elmor, Niveen Ali Mohammed

Publisher: جامعة بورسعيد - كلية التجارة

Journal: مجلة البحوث المالية والتجارية Vol.2017 Issue 1, pp.1-25

Document Type: Article

Publication Date: 1/2017

Document Language: English

Document ID (Org No.): 2001200527

pISSN: 2090-5327

البطالة

النمو الاقتصادي

الإنفاق الحكومي

السلاسل الزمنية

نماذج VAR

Issues

Authors:

Elmor, Niveen Ali Mohammed

Publisher:

جامعة بورسعيد - كلية التجارة

Journal:

مجلة البحوث المالية والتجارية Vol.2017 Issue 1, pp.1-25

Document Type:

Article

Publication Date:

1/2017

Document Language:

English

Document ID (Org No.):

2001200527

pISSN:

2090-5327